Hội thảo phổ biến kết quả nghiên cứu Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ: “Nghiên cứu triển khai Basel III tại các ngân hàng thương mại Việt Nam”

Ngày 10/10/2024 tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Viện Chiến lược ngân hàng (CLNH) đã tổ chức Hội thảo phổ biến kết quả nghiên cứu của Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu triển khai Basel III tại các ngân hàng thương mại Việt Nam” (mã số ĐTNH.008/23) do TS. Nguyễn Khương – Chuyên viên chính Vụ Ổn định tiền tệ – tài chính, NHNN làm chủ nhiệm.

Toàn cảnh Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS. Chu Khánh Lân, Phó Viện trưởng Viện CLNH, NHNN cho biết, từ thực tiễn cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng đã ban hành chuẩn mực Basel III vào năm 2010 và Basel III cải tiến vào năm 2017 nhằm mục đích khắc phục các lỗ hổng, hạn chế của Basel II, thúc đẩy ngành Ngân hàng phục hồi và duy trì sự bền vững, ổn định tài chính. Trên thế giới đã có nhiều quốc gia áp dụng toàn phần hoặc một số cấu phần của Basel III. Hiện nay, nhiều ngân hàng thương mại cũng đang tích cực triển khai Basel III.

Tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 8/6/2022 phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025”, trong đó có nội dung “Nghiên cứu, có giải pháp phù hợp để khuyến khích các ngân hàng thực hiện Basel II theo phương pháp nâng cao, hướng đến triển khai Basel III khi tổ chức tín dụng có đủ điều kiện về tài chính, nhân lực”.

PGS. TS. Chu Khánh Lân phát biểu khai mạc Hội thảo.

Thay mặt nhóm nghiên cứu, TS. Nguyễn Khương, Chuyên viên chính Vụ Ổn định tiền tệ – tài chính đã trình bày những kết quả nghiên cứu chính của Đề tài. TS. Nguyễn Khương cho biết, xuất phát từ vai trò quan trọng của Basel III, xu hướng và thực tiễn triển khai Basel III trên thế giới cũng như chủ trương nghiên cứu áp dụng Basel III khi đủ điều kiện tại Việt Nam đã cho thấy việc nghiên cứu triển khai Basel III tại các ngân hàng thương mại Việt Nam là thực sự cần thiết trong dài hạn. Với ý nghĩa như vậy, mục tiêu tổng quát của Đề tài là nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, thực trạng áp dụng Basel để đề xuất giải pháp và lộ trình triển khai thực hiện Basel III tại các ngân hàng thương mại Việt Nam.

TS. Nguyễn Khương trình bày kết quả nghiên cứu của Đề tài.

Nhóm nghiên cứu đã trình bày về cơ sở, phương pháp luận triển khai Basel tại ngân hàng, nêu ra những lỗ hổng của Basel II và quan điểm khắc phục; nội dung, ý nghĩa, điều kiện triển khai Basel III; việc cải tiến và tương lai của Basel III. Đồng thời, Đề tài cũng rút ra tám kinh nghiệm của thế giới trong triển khai Basel III như sau:

Thứ nhất, hầu hết các quốc gia, khu vực quốc tế đã nhận ra lợi ích, xu hướng toàn cầu của Basel III và lên phương hướng, kế hoạch triển khai thực hiện. Do tính chất mô-đun của khuôn khổ Basel III nên có thể cho phép triển khai áp dụng các quy định pháp lý một cách linh hoạt, tùy vào điều kiện thực tế.

Thứ hai, về mức độ ưu tiên thực hiện, hầu hết các ngân hàng thương mại lựa chọn triển khai các mô-đun theo cấu trúc từ đơn giản, ít tác động đến phức tạp, nhiều tác động.

Thứ ba, ngân hàng trung ương và cơ quan quản lý giám sát hệ thống ngân hàng, thị trường tài chính cần tăng cường, củng cố khuôn khổ pháp lý cho việc triển khai Basel III.

Thứ tư, một số thách thức khi triển khai Basel III gồm: thách thức tăng vốn; khó khăn trong rà soát chiến lược quản lý tài sản và nợ phải trả; làm giảm năng lực đầu tư/cho vay của ngân hàng; khó khăn về cơ sở hạ tầng, quản lý dữ liệu, công nghệ thông tin; hạn chế nguồn nhân lực và năng lực giám sát xuyên biên giới; khó khăn về kỹ thuật triển khai các quy định, yêu cầu phức tạp…

Thứ năm, về điều kiện để triển khai Basel III hiệu quả, cần có sự phối hợp chính sách kịp thời, đồng bộ giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng và ngân hàng thương mại.

Thứ sáu, chìa khóa để đảm bảo rằng Basel III là cơ hội cho các ngân hàng chính là việc lựa chọn kiến trúc công nghệ được sử dụng để thực hiện, cụ thể là đầu tư công nghệ quản lý rủi ro Basel III; áp dụng công nghệ Suptech, Regtech trong quản lý rủi ro và xây dựng các mô hình tính toán vốn, cảnh báo rủi ro phù hợp với Basel III;…

Thứ bảy, quản lý rủi ro ngân hàng có tác động đáng kể đến sự ổn định của thị trường tài chính và tăng trưởng kinh tế vì vậy cần đánh giá một cách khách quan tác động của các quy định, nâng cao nhận thức về quản lý rủi ro.

Thứ tám, do mô hình giám sát phân tán nên việc triển khai Basel III cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan.

Về thực trạng triển khai Basel III tại Việt Nam, nhóm nghiên cứu cho rằng, khuôn khổ pháp lý thực hiện Basel II tại Việt Nam đã phát huy kết quả tốt. Các ngân hàng thương mại đã triển khai Basel II theo đúng định hướng của NHNN, một số ngân hàng thương mại đã chủ động thực hiện Basel III. Tuy nhiên, việc áp dụng Basel III cũng có những hạn chế, khó khăn về: nội dung Basel III tương đối phức tạp; công nghệ, nhân lực, chi phí thực hiện Basel III cao; việc áp dụng tiêu chuẩn kế toán quốc tế khó khăn, thiếu dữ liệu; xếp hạng tín dụng độc lập; cơ sở pháp lý còn chưa đầy đủ…

Tin bài & Ảnh: Thời báo Ngân hàng; Tạp chí Ngân hàng; Viện Chiến lược ngân hàng